Сравнение WTRCX с WBREOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).
WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WTRCX и WBREOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRCX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | -5.25% | 12.70% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | -4.34% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.
WTRCX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.46%
WBREOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRCX и WBREOX
WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Доходность на риск
WTRCX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
WTRCX
WBREOX
Сравнение WTRCX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRCX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.03 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.67 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.47 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 1.79 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRCX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.03 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WTRCX и WBREOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRCX и WBREOX
Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 24.17% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTRCX и WBREOX
Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и WBREOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRCX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.41% | -19.07% | -35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -12.12% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -6.23% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -2.87% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.98% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRCX и WBREOX
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRCX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.34% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.66% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 20.07% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 19.52% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 19.52% | +5.55% |