Сравнение WTRCX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WTRCX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRCX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | -5.25% | 14.15% | 51.17% | 22.71% | -18.51% | 27.71% | 20.70% | 17.77% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
WTRCX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.46%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRCX и TANDX
WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
WTRCX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
WTRCX
TANDX
Сравнение WTRCX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRCX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.82 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -1.08 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.69 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -2.00 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRCX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.82 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.00 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.01 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между WTRCX и TANDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRCX и TANDX
Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 24.17% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTRCX и TANDX
Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRCX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.41% | -95.17% | +40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -13.14% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -95.17% | +61.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -95.10% | +85.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -18.93% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.50% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRCX и TANDX
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRCX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.19% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 7.33% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 12.04% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 1,010.25% | -980.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 852.44% | -827.37% |