PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRCX с TANDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WTRCX (Delaware Ivy Core Equity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WTRCX returned 15.76%/yr vs 1.51%/yr for TANDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTRCX charges 1.75%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.64%.

WTRCX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.01%
6 месяцев
6.83%
1 год
16.97%
3 года*
27.21%
5 лет*
15.76%
10 лет*
16.26%

TANDX

1 день
0.76%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-14.23%
3 года*
1.08%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRCX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		8.01%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%15.09%
TANDX
Castle Tandem Fund		-12.64%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Correlation

The correlation between WTRCX and TANDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between WTRCX and TANDX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRHIXWTRCX с ACUSXWTRCX с IICAXWTRCX с IVSIXWTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с IEYYX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с MUHLXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX

Доходность на риск

WTRCX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTRCXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-1.55

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-2.09

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.76

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.88

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

-1.89

+8.21

WTRCX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и TANDX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTRCXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-93.98%

+39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-16.90%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-93.98%

+66.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-93.98%

+60.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-93.89%

+91.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-20.85%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

7.85%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и TANDX

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTRCXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.43%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

7.64%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

9.63%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.00%

596.04%

-566.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

494.50%

-469.39%

Сравнение комиссий WTRCX и TANDX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и TANDX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.20%, что больше доходности TANDX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TANDX
Castle Tandem Fund		7.06%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		21.20%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%

Часто задаваемые вопросы

WTRCX and TANDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRCX has higher volatility (5.70%) compared to TANDX (3.43%). In terms of maximum drawdown, WTRCX dropped -54.41% vs TANDX's -93.98%.

WTRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRCX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор