PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRCX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTRCX имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции SSEYX немного отстают с 13.99%.

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FNSTXWTRCX с FLCPX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий WTRCX и SSEYX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

WTRCX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.96

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.47

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.50

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

7.19

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.72

-0.56

Корреляция

Корреляция между WTRCX и SSEYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и SSEYX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и SSEYX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRCXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-33.75%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-12.10%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-24.52%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-33.75%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-6.22%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-4.14%

-16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.52%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и SSEYX

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRCXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.34%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.51%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

18.29%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

16.92%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

18.05%

+7.02%