PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRCX с SSEYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTRCX (Delaware Ivy Core Equity Fund) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WTRCX returned 15.68%/yr vs 15.49%/yr for SSEYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WTRCX charges 1.75%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью 10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTRCX имеют среднегодовую доходность 15.68%, а акции SSEYX немного отстают с 15.49%.

WTRCX

1 день
-0.67%
1 месяц
1.46%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.71%
3 года*
28.10%
5 лет*
16.12%
10 лет*
15.68%

SSEYX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.67%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRCX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		8.47%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		10.88%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Correlation

The correlation between WTRCX and SSEYX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.96

The correlation between WTRCX and SSEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRHIXWTRCX с ACUSXWTRCX с WRGCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с WSTCXWTRCX с IICAX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI

Доходность на риск

WTRCX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXSSEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.34

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.21

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.13

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

14.62

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SSEYX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.34

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.79

-0.63

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и SSEYX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и SSEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTRCXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-33.75%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.88%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-18.74%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-24.52%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-33.75%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.73%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-4.09%

-16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.90%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и SSEYX

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTRCXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.92%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.97%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

11.87%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

16.91%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

18.06%

+7.05%

Сравнение комиссий WTRCX и SSEYX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и SSEYX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.11%, что больше доходности SSEYX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.25%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		21.11%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WTRCX and SSEYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTRCX has higher volatility (4.05%) compared to SSEYX (2.92%). In terms of maximum drawdown, WTRCX dropped -54.41% vs SSEYX's -33.75%.

SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRCX и SSEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор