Сравнение WTRCX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Pin Oak Equity (POGSX).
WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WTRCX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRCX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | -5.25% | 14.15% | 51.17% | 22.71% | -18.51% | 27.71% | 20.70% | 30.09% | -5.39% | 19.44% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 14.46% против 13.32% соответственно.
WTRCX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.46%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRCX и POGSX
WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
WTRCX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
WTRCX
POGSX
Сравнение WTRCX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRCX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.85 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.90 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.38 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 13.83 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRCX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.85 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.30 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между WTRCX и POGSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRCX и POGSX
Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 24.17% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок WTRCX и POGSX
Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRCX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.41% | -89.46% | +35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -10.96% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -29.81% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -33.05% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -5.97% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -36.91% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.68% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRCX и POGSX
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRCX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.50% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 13.08% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 19.70% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 17.88% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 18.57% | +6.50% |