PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRCX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.46% против 10.68% соответственно.

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FNSTXWTRCX с FLCPX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий WTRCX и MUHLX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

WTRCX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.42

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.97

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.37

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

8.57

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.42

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.51

-0.36

Корреляция

Корреляция между WTRCX и MUHLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и MUHLX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и MUHLX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRCXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-62.05%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-10.23%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-18.63%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-40.85%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-5.65%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-10.81%

-10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.83%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и MUHLX

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 6.06% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRCXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.01%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

12.06%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.85%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

14.77%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

17.04%

+8.03%