Сравнение WTRCX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности WTRCX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRCX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | -5.25% | 14.15% | 51.17% | 22.71% | -18.51% | 27.71% | 20.70% | 30.09% | -5.39% | 19.44% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.46% против 13.56% соответственно.
WTRCX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 14.46%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRCX и FSKAX
WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
WTRCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
WTRCX
FSKAX
Сравнение WTRCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRCX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.98 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.49 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.50 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 7.20 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между WTRCX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRCX и FSKAX
Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRCX Delaware Ivy Core Equity Fund | 24.17% | 22.90% | 36.18% | 16.84% | 19.28% | 15.56% | 2.66% | 12.05% | 18.38% | 7.10% | 3.92% | 7.95% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок WTRCX и FSKAX
Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.41% | -35.01% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -12.42% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -25.39% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -35.01% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -6.20% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -4.05% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.60% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRCX и FSKAX
Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.52% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.85% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.69% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 17.42% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 18.44% | +6.63% |