PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTRCX с AFNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTRCX (Delaware Ivy Core Equity Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WTRCX charges 1.75%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WTRCX

1 день
-0.67%
1 месяц
1.46%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.71%
3 года*
28.10%
5 лет*
16.12%
10 лет*
15.68%

AFNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTRCX и AFNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		8.47%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%

Correlation

The correlation between WTRCX and AFNIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.85

Over the past year, the correlation between WTRCX and AFNIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRHIXWTRCX с ACUSXWTRCX с WRGCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с IICAXWTRCX с WSTCX
Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с VFIAXAFNIX с CAIFXAFNIX с GSPAX

Доходность на риск

WTRCX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AFNIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXAFNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXAFNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

—

—

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и AFNIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTRCXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и AFNIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTRCXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.91%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.11%

—

—

Сравнение комиссий WTRCX и AFNIX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и AFNIX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.11%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		21.11%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%

Часто задаваемые вопросы

WTRCX and AFNIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTRCX и AFNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор