PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с XV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с XV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) are both Derivative Income funds. WTPI is passively managed, while XV is actively managed. Over the past year, WTPI returned 18.84% vs 13.08% for XV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for XV.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и XV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у XV с доходностью 3.17%.

WTPI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

XV

1 день
-0.40%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.76%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и XV

2026 (YTD)2025
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%19.77%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		3.17%16.13%

Correlation

The correlation between WTPI and XV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.57

The correlation between WTPI and XV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Simplify Target 15 Distribution ETF

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO
Часто сравнивают с XV:
XV с SBARXV с CAIEXV с QQQXV с SVXYXV с SPYXV с DIVOXV с SCHD

Доходность на риск

WTPI vs. XV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XV
Ранг доходности на риск XV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c XV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPIXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.42

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.09

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.29

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

8.72

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. XV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа XV равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и XV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPIXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.42

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.62

-0.97

Просадки

Сравнение просадок WTPI и XV

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки XV в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и XV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPIXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-5.73%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.73%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.42%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-0.98%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.50%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и XV

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.90%, в то время как у Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPIXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.09%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

5.97%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

9.31%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

10.77%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

10.77%

+2.45%

Сравнение комиссий WTPI и XV

WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии XV в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и XV

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что меньше доходности XV в 19.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
XV
Simplify Target 15 Distribution ETF		19.22%13.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and XV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XV has higher volatility (2.09%) compared to WTPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs XV's -5.73%.

On 1-year performance, WTPI leads with 18.84% vs 13.08% for XV. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTPI has performed better with a 18.84% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for XV.

XV has the higher dividend yield at 19.22%, compared with 12.06% for WTPI.

They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.75% for XV.

WTPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и XV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор