PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTPI с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

WTPI и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTPI и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции WTPI превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.80% против 2.41% соответственно.

WTPI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с SPYIWTPI с JEPIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с DIVOWTPI с XYLG
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий WTPI и USFR

WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

WTPI vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPIUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

14.37

-13.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

42.77

-41.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

10.64

-9.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

103.21

-101.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

658.56

-650.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPIUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

14.37

-13.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

8.63

-7.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

3.00

-2.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.57

-0.96

Корреляция

Корреляция между WTPI и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и USFR

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок WTPI и USFR

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

WTPIUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-1.36%

-27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-0.04%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-0.18%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-0.80%

-27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

0.00%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-0.16%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.01%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и USFR

WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что WTPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTPIUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

0.08%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

0.19%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

0.29%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

0.41%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

0.81%

+12.42%