Сравнение WTPI с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
WTPI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WTPI и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 16.88% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и TCAL
WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
WTPI vs. TCAL — Ранг доходности на риск
WTPI
TCAL
Сравнение WTPI c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.09 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.05 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.15 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -0.52 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.09 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.06 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и TCAL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и TCAL
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и TCAL
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -7.24% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -7.24% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.27% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -1.61% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.16% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и TCAL
WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что WTPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.39% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.60% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 11.67% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 11.66% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 11.66% | +1.57% |