Сравнение WTPI с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
WTPI и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WTPI и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 5.74% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 11.73% | -18.50% | -1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и QRMI
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
WTPI vs. QRMI — Ранг доходности на риск
WTPI
QRMI
Сравнение WTPI c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.36 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.55 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.55 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 1.59 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.36 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.09 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и QRMI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и QRMI
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что меньше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и QRMI
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -20.95% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -5.04% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.54% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -8.25% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.74% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и QRMI
WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что WTPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.02% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 4.93% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 7.77% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 8.46% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 8.46% | +4.77% |