Сравнение WTPI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
WTPI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции WTPI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.80% против 18.99% соответственно.
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и QQQ
WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
WTPI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
WTPI
QQQ
Сравнение WTPI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.66 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.00 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.32 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и QQQ
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и QQQ
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -82.97% | +54.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -12.62% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -35.12% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -35.12% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -7.86% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -32.99% | +29.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.44% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и QQQ
Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 4.76%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 6.61% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 12.82% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 22.70% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 22.38% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 22.25% | -9.02% |