PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. WTPI is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, WTPI returned 19.02% vs 26.60% for QDVO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

WTPI

1 день
0.24%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.94%
1 год
19.02%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.98%
10 лет*
8.31%

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и QDVO

2026 (YTD)20252024
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.51%14.45%4.55%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between WTPI and QDVO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between WTPI and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

WTPI vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPIQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.19

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.02

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.62

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

10.64

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPIQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.42

-0.76

Просадки

Сравнение просадок WTPI и QDVO

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPIQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-17.75%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-10.21%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.84%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.36%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.51%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и QDVO

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 0.86%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPIQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.86%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

8.87%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

12.21%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

17.42%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

17.42%

-4.20%

Сравнение комиссий WTPI и QDVO

WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и QDVO

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.03%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and QDVO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.86%) compared to WTPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs 19.02% for WTPI. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs 19.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

WTPI has the higher dividend yield at 12.03%, compared with 10.11% for QDVO.

They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор