Сравнение WTPI с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
WTPI и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTPI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции WTPI превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.74% соответственно.
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTPI и PBP
WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
WTPI vs. PBP — Ранг доходности на риск
WTPI
PBP
Сравнение WTPI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTPI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.25 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.15 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.53 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между WTPI и PBP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и PBP
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок WTPI и PBP
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -43.43% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.20% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -18.61% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -33.31% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -2.89% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -6.75% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.80% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и PBP
WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WTPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.10% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 5.98% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 14.26% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 11.95% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 13.68% | -0.45% |