PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTPI с PBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - WTPI tracks the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index while PBP tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTPI returned 8.30%/yr vs 7.14%/yr for PBP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности WTPI и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции WTPI превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 8.30% против 7.14% соответственно.

WTPI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTPI и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between WTPI and PBP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.68

The correlation between WTPI and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

WTPI vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPIPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.68

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.86

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.52

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

18.66

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPIPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.35

+0.30

Просадки

Сравнение просадок WTPI и PBP

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTPIPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-43.43%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.22%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-15.42%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-18.61%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-33.31%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.17%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-6.69%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.98%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и PBP

WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) имеют волатильность 0.90% и 0.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTPIPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.93%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

5.53%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

6.87%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

11.86%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

13.66%

-0.44%

Сравнение комиссий WTPI и PBP

WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и PBP

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности PBP в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTPI and PBP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBP has higher volatility (0.93%) compared to WTPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, WTPI dropped -28.40% vs PBP's -43.43%.

On 10-year performance, WTPI leads with 8.30% vs 7.14% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WTPI has performed better with a 8.30% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for WTPI.

WTPI has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 11.16% for PBP.

WTPI tracks Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTPI и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор