PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTPI с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTPI с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

WTPI и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WTPI и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTPI и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		-1.66%14.45%17.18%15.53%-10.10%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, WTPI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

WTPI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
1.81%
1 год
15.49%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.37%
10 лет*
7.80%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с SPYIWTPI с JEPIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с DIVOWTPI с XYLG
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий WTPI и GDE

WTPI берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

WTPI vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTPI c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTPIGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.95

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.47

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.77

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

10.77

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTPI vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTPI на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTPI и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTPIGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.95

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.13

-0.53

Корреляция

Корреляция между WTPI и GDE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTPI и GDE

Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.37%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTPI и GDE

Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTPIGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-32.01%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-22.66%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-16.07%

+11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-7.75%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

5.84%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WTPI и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) составляет 4.76%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что WTPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTPIGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

12.02%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

25.26%

-17.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

32.25%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

26.19%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

26.19%

-12.96%