Сравнение WTMY с NTSX
WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, WTMY returned 5.81% vs 25.65% for NTSX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WTMY charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности WTMY и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMY показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.
WTMY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMY и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.05% | 3.68% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 9.50% | 25.51% |
Correlation
The correlation between WTMY and NTSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMY vs. NTSX — Ранг доходности на риск
WTMY
NTSX
Сравнение WTMY c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMY | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.38 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.81 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 12.44 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMY | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.72 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок WTMY и NTSX
Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMY | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.67% | -31.34% | +27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.16% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.25% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -6.79% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.07% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMY и NTSX
Текущая волатильность для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) составляет 0.92%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что WTMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMY | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 3.38% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 9.61% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 12.32% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 17.04% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 18.27% | -14.70% |
Сравнение комиссий WTMY и NTSX
WTMY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMY и NTSX
Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности NTSX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.07% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.43% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTMY and NTSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSX has higher volatility (3.38%) compared to WTMY (0.92%). In terms of maximum drawdown, WTMY dropped -3.67% vs NTSX's -31.34%.
On 1-year performance, NTSX leads with 25.65% vs 5.81% for WTMY. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, WTMY has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 25.65% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for WTMY.
WTMY has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.07% for NTSX.
WTMY is categorized as High Yield Muni, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.35% for WTMY and 0.20% for NTSX.
WTMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMY и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор