Сравнение WTMY с SHYM
WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, WTMY returned 5.81% vs 4.95% for SHYM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTMY и SHYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMY показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SHYM с доходностью 2.06%.
WTMY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHYM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMY и SHYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.05% | 3.68% |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 2.06% | 1.55% |
Correlation
The correlation between WTMY and SHYM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMY vs. SHYM — Ранг доходности на риск
WTMY
SHYM
Сравнение WTMY c SHYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMY | SHYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.34 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.22 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 7.50 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMY | SHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.67 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.27 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок WTMY и SHYM
Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки SHYM в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и SHYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMY | SHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.67% | -22.55% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.23% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -6.76% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.66% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMY и SHYM
WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что WTMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMY | SHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.77% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 1.81% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 2.99% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 7.07% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 6.94% | -3.37% |
Сравнение комиссий WTMY и SHYM
И WTMY, и SHYM имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMY и SHYM
Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SHYM в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 4.30% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.43% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTMY and SHYM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTMY has higher volatility (0.92%) compared to SHYM (0.77%). In terms of maximum drawdown, WTMY dropped -3.67% vs SHYM's -22.55%.
On 1-year performance, WTMY leads with 5.81% vs 4.95% for SHYM. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SHYM has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTMY has performed better with a 5.81% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMY and SHYM have the same expense ratio: 0.35% per year.
SHYM has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.43% for WTMY.
They also come from different issuers: WisdomTree and iShares.
WTMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMY и SHYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор