PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMY с RMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMY с RMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and RMOP (Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, WTMY returned 6.14% vs 10.23% for RMOP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTMY charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for RMOP.

Доходность

Сравнение доходности WTMY и RMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMY показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у RMOP с доходностью 3.38%.

WTMY

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMOP

1 день
0.02%
1 месяц
1.17%
С начала года
3.38%
6 месяцев
3.85%
1 год
10.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMY и RMOP

2026 (YTD)2025
WTMY
WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF		1.07%3.68%
RMOP
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF		3.38%2.45%

Correlation

The correlation between WTMY and RMOP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.52

The correlation between WTMY and RMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF

Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с WTMY:
WTMY с EVYMWTMY с HTAXWTMY с BOBPWTMY с KSLVWTMY с DXJWTMY с SHYMWTMY с CGHM
Часто сравнивают с RMOP:
RMOP с RSMCRMOP с CGHMRMOP с SHYMRMOP с RGEFRMOP с HTAXRMOP с HIMURMOP с RMCA

Доходность на риск

WTMY vs. RMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMY
Ранг доходности на риск WTMY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RMOP
Ранг доходности на риск RMOP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMOP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMOP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMOP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMY c RMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMYRMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.70

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
4.03

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.56

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.87

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

13.86

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMY vs. RMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMY на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMOP равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMY и RMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMYRMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.99

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WTMY и RMOP

Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки RMOP в -6.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и RMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMYRMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.67%

-6.67%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.66%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.52%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.74%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMY и RMOP

Текущая волатильность для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) составляет 0.93%, в то время как у Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что WTMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMYRMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.21%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

2.67%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

3.81%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

5.66%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

5.66%

-2.09%

Сравнение комиссий WTMY и RMOP

WTMY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RMOP в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMY и RMOP

Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности RMOP в 5.20%

ПозицияTTM20252024
RMOP
Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF		5.20%5.15%1.27%
WTMY
WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF		3.43%2.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTMY and RMOP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMOP has higher volatility (1.21%) compared to WTMY (0.93%). In terms of maximum drawdown, WTMY dropped -3.67% vs RMOP's -6.67%.

On 1-year performance, RMOP leads with 10.23% vs 6.14% for WTMY. On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WTMY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RMOP has performed better with a 10.23% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for RMOP.

RMOP has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 3.43% for WTMY.

They also come from different issuers: WisdomTree and Rockefeller. Their fees differ too: 0.35% for WTMY and 0.55% for RMOP.

RMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMY и RMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор