Сравнение WTMY с EPI
WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. WTMY is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past year, WTMY returned 5.57% vs -7.64% for EPI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. WTMY charges 0.35%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности WTMY и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMY показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -7.84%.
WTMY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам WTMY и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.35% | 3.84% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.84% | 5.42% |
Correlation
The correlation between WTMY and EPI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMY vs. EPI — Ранг доходности на риск
WTMY
EPI
Сравнение WTMY c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMY | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.93 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.45 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | -1.05 | +7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMY и EPI
Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMY | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.67% | -66.21% | +62.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -16.88% | +14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -15.84% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -18.64% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 7.33% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMY и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) составляет 0.65%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что WTMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMY | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 4.49% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 13.15% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 15.21% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 16.26% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 20.30% | -16.79% |
Сравнение комиссий WTMY и EPI
WTMY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMY и EPI
Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.42% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTMY and EPI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.49%) compared to WTMY (0.65%). In terms of maximum drawdown, WTMY dropped -3.67% vs EPI's -66.21%.
On 1-year performance, WTMY leads with 5.57% vs -7.64% for EPI. On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WTMY has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTMY has performed better with a 5.57% return vs -7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
WTMY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for EPI.
WTMY is categorized as High Yield Muni, while EPI is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.35% for WTMY and 0.84% for EPI.
WTMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMY и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор