PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMY с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMY с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. WTMY is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past year, WTMY returned 6.14% vs -9.55% for EPI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WTMY charges 0.35%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности WTMY и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMY показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%.

WTMY

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMY и EPI

2026 (YTD)2025
WTMY
WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF		1.07%3.68%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%6.41%

Correlation

The correlation between WTMY and EPI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с WTMY:
WTMY с EVYMWTMY с HTAXWTMY с BOBPWTMY с RMOPWTMY с KSLVWTMY с DXJWTMY с SHYM
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

WTMY vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMY
Ранг доходности на риск WTMY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMY c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMYEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.64

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
-0.84

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.90

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.57

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

-1.39

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMY vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMY на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMY и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMYEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-0.64

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.13

+1.02

Просадки

Сравнение просадок WTMY и EPI

Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMYEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.67%

-66.21%

+62.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-16.88%

+14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-17.83%

+16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-18.65%

+17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

6.87%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMY и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) составляет 0.93%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что WTMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMYEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

4.86%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

12.80%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

14.94%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

16.21%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

20.35%

-16.78%

Сравнение комиссий WTMY и EPI

WTMY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMY и EPI

Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
WTMY
WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF		3.43%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTMY and EPI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to WTMY (0.93%). In terms of maximum drawdown, WTMY dropped -3.67% vs EPI's -66.21%.

On 1-year performance, WTMY leads with 6.14% vs -9.55% for EPI. On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WTMY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTMY has performed better with a 6.14% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

WTMY has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for EPI.

WTMY is categorized as High Yield Muni, while EPI is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.35% for WTMY and 0.84% for EPI.

WTMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMY и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор