Сравнение WTMY с CONY
WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WTMY is a High Yield Muni fund actively managed by WisdomTree, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WTMY returned 6.14% vs -42.39% for CONY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WTMY charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности WTMY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTMY показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.27%.
WTMY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 1.07% | 3.68% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | 2.22% |
Correlation
The correlation between WTMY and CONY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMY vs. CONY — Ранг доходности на риск
WTMY
CONY
Сравнение WTMY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.89 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.67 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | -1.13 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.73 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.13 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок WTMY и CONY
Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.67% | -63.57% | +59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -63.39% | +60.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -57.66% | +56.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -22.17% | +21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 37.68% | -36.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMY и CONY
Текущая волатильность для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) составляет 0.93%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что WTMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 15.87% | -14.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 43.66% | -41.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 58.29% | -55.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 60.06% | -56.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 60.06% | -56.49% |
Сравнение комиссий WTMY и CONY
WTMY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMY и CONY
Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности CONY в 189.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.43% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTMY and CONY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to WTMY (0.93%). In terms of maximum drawdown, WTMY dropped -3.67% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, WTMY leads with 6.14% vs -42.39% for CONY. On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WTMY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTMY has performed better with a 6.14% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 3.43% for WTMY.
WTMY is categorized as High Yield Muni, while CONY is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for WTMY and 0.99% for CONY.
WTMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTMY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор