Сравнение WTMF с TFFI
WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Systematic Trend fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake. WTMF is passively managed, while TFFI is actively managed. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WTMF charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for TFFI.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и TFFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTMF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.94%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 3.50%
- Всё время*
- 1.19%
TFFI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $144.74K | $110.82K | $135.19K | |
| $960.31K | $1.08M | $1.09M |
Сравнение доходности по годам WTMF и TFFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 6.32% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.38% |
Correlation
The correlation between WTMF and TFFI is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMF vs. TFFI — Ранг доходности на риск
WTMF
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTMF c TFFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTMF | TFFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTMF и TFFI
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки TFFI в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и TFFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMF | TFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -4.23% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.74% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -1.60% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и TFFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMF | TFFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 7.76% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 7.76% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 7.76% | +0.37% |
Сравнение комиссий WTMF и TFFI
WTMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TFFI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и TFFI
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как TFFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.80% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTMF and TFFI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for TFFI.
WTMF is categorized as Systematic Trend, while TFFI is Actively Managed. They also come from different issuers: WisdomTree and Chesapeake. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 1.01% for TFFI.
Подберите оптимальное распределение для WTMF и TFFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор