Сравнение TFFI с FFUT
TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFFI charges 1.01%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности TFFI и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFFI и FFUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between TFFI and FFUT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFFI vs. FFUT — Ранг доходности на риск
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение TFFI c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFFI | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFFI и FFUT
Максимальная просадка TFFI за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFI и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFI | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -5.59% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.55% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.13% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFI и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFI | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 11.42% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 10.97% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 10.97% | -3.05% |
Сравнение комиссий TFFI и FFUT
TFFI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFI и FFUT
TFFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFFI and FFUT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for TFFI.
TFFI is categorized as Actively Managed, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Chesapeake and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for TFFI and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для TFFI и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор