PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTLTX с SBEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTLTX с SBEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX).

WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WTLTX и SBEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTLTX и SBEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		-0.69%7.97%5.53%12.16%-9.75%3.13%7.31%12.21%-2.19%6.19%
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у SBEMX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции WTLTX уступали акциям SBEMX по среднегодовой доходности: 4.86% против 10.39% соответственно.

WTLTX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.27%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.86%

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WTLTX:
WTLTX с WISGXWTLTX с SBSIXWTLTX с SBHAXWTLTX с WTIBXWTLTX с WTCOXWTLTX с SBAPXWTLTX с SBASX
Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с WISGXSBEMX с SBAPXSBEMX с SBASX

Сравнение комиссий WTLTX и SBEMX

WTLTX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SBEMX в 1.23%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund

Доходность на риск

WTLTX vs. SBEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTLTX
Ранг доходности на риск WTLTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTLTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTLTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTLTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTLTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTLTX c SBEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTLTXSBEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.12

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.68

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.63

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

10.68

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTLTX vs. SBEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTLTX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBEMX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTLTX и SBEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTLTXSBEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.64

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.38

+0.70

Корреляция

Корреляция между WTLTX и SBEMX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTLTX и SBEMX

Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SBEMX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTLTX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund		3.79%4.09%4.21%4.26%4.23%3.41%3.88%4.88%4.76%4.55%4.51%5.33%
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок WTLTX и SBEMX

Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки SBEMX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и SBEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTLTXSBEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-41.05%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-13.65%

+11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.35%

-31.75%

+18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.97%

-41.05%

+24.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-11.05%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-12.58%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

3.35%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WTLTX и SBEMX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) составляет 1.15%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTLTXSBEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

9.06%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

12.84%

-11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

17.16%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

14.90%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

16.26%

-11.74%