PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEMX с WTCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEMX с WTCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX).

SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и WTCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEMX и WTCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%36.08%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.02%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у WTCOX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции SBEMX превзошли акции WTCOX по среднегодовой доходности: 10.39% против 1.72% соответственно.

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%

WTCOX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WTIBXSBEMX с WISGXSBEMX с SBAPXSBEMX с SBASXSBEMX с WITAX
Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBX

Сравнение комиссий SBEMX и WTCOX

SBEMX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WTCOX в 0.65%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Доходность на риск

SBEMX vs. WTCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEMX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEMXWTCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.09

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.41

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.06

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

3.72

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEMX vs. WTCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEMX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа WTCOX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEMX и WTCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEMXWTCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.09

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.08

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.10

-0.72

Корреляция

Корреляция между SBEMX и WTCOX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и WTCOX

Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности WTCOX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и WTCOX

Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и WTCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEMXWTCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-13.61%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-3.07%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-13.61%

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-13.61%

-27.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-1.52%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-1.63%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.87%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и WTCOX

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEMXWTCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

0.74%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

1.07%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

2.81%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

2.87%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

3.16%

+13.10%