Сравнение WTLTX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
WTLTX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WTLTX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTLTX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | -0.69% | 7.97% | 5.53% | 12.16% | -9.75% | 3.13% | 7.31% | 12.21% | -2.19% | 6.19% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, WTLTX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции WTLTX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 4.03% соответственно.
WTLTX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 4.86%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTLTX и CWFIX
WTLTX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
WTLTX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
WTLTX
CWFIX
Сравнение WTLTX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTLTX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 3.13 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 4.52 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.85 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.96 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 18.37 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLTX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.13 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.35 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WTLTX и CWFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLTX и CWFIX
Дивидендная доходность WTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | 3.79% | 4.09% | 4.21% | 4.26% | 4.23% | 3.41% | 3.88% | 4.88% | 4.76% | 4.55% | 4.51% | 5.33% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок WTLTX и CWFIX
Максимальная просадка WTLTX за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLTX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTLTX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -12.41% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -1.37% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.35% | -6.36% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.97% | -12.41% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.71% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -0.87% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.29% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLTX и CWFIX
Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что WTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTLTX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.79% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.07% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75% | 1.74% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.75% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.09% | +1.43% |