Сравнение WTLS с JAKVX
WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTLS charges 0.88%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности WTLS и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTLS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTLS и JAKVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.68% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 9.19% |
Correlation
The correlation between WTLS and JAKVX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTLS vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
WTLS
JAKVX
Сравнение WTLS c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTLS | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.69 | 4.00 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок WTLS и JAKVX
Максимальная просадка WTLS за все время составила -8.94%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTLS и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTLS | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -5.16% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.71% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.80% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTLS и JAKVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTLS | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 7.48% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 7.33% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 7.33% | +11.04% |
Сравнение комиссий WTLS и JAKVX
WTLS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTLS и JAKVX
WTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.50% | 8.47% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTLS and JAKVX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTLS и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор