Сравнение WTIU с NFLU
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. WTIU is passively managed, while NFLU is actively managed. Over the past year, WTIU returned 45.61% vs -75.81% for NFLU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WTIU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 43.70%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -49.57%.
WTIU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 46.65%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -35.77%
- С начала года
- -49.57%
- 6 месяцев
- -49.65%
- 1 год
- -75.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 43.70% | -17.13% | -14.46% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -49.57% | -12.47% | 50.22% |
Correlation
The correlation between WTIU and NFLU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. NFLU — Ранг доходности на риск
WTIU
NFLU
Сравнение WTIU c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIU | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.72 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.97 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -1.53 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIU и NFLU
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, примерно равная максимальной просадке NFLU в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -77.98% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.07% | -77.98% | +30.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.06% | -77.98% | +28.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.21% | -29.40% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 49.56% | -31.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и NFLU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.57% | 16.05% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.28% | 50.96% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.30% | 67.68% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.77% | 68.97% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.77% | 68.97% | +1.80% |
Сравнение комиссий WTIU и NFLU
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и NFLU
Ни WTIU, ни NFLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTIU and NFLU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (22.57%) compared to NFLU (16.05%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs NFLU's -77.98%.
On 1-year performance, WTIU leads with 45.61% vs -75.81% for NFLU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 45.61% return vs -75.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
WTIU and NFLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and REX Shares. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.05% for NFLU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор