Сравнение WTIU с NFLU
WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. WTIU is passively managed, while NFLU is actively managed. Over the past year, WTIU returned 112.38% vs -65.71% for NFLU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. WTIU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности WTIU и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIU показывает доходность 87.83%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -32.09%.
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -32.09%
- 6 месяцев
- -44.93%
- 1 год
- -65.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIU и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -19.09% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.09% | -12.47% | 50.04% |
Correlation
The correlation between WTIU and NFLU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIU vs. NFLU — Ранг доходности на риск
WTIU
NFLU
Сравнение WTIU c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIU | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.79 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.91 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | -1.41 | +8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIU | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.99 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.10 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WTIU и NFLU
Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что больше максимальной просадки NFLU в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIU | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.73% | -72.10% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.11% | -72.10% | +32.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -70.35% | +36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.18% | -28.02% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 46.49% | -30.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIU и NFLU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что WTIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIU | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 13.19% | +13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 51.31% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.43% | 66.63% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.58% | 69.10% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 69.10% | +1.48% |
Сравнение комиссий WTIU и NFLU
WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIU и NFLU
Ни WTIU, ни NFLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTIU and NFLU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to NFLU (13.19%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs NFLU's -72.10%.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs -65.71% for NFLU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs -65.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
WTIU and NFLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and REX Shares. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.05% for NFLU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIU и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор