PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIU с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTIU с KORU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTIU returned -1.81%/yr vs 110.38%/yr for KORU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WTIU charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности WTIU и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTIU показывает доходность 43.70%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 356.66%.

WTIU

1 день
2.10%
1 месяц
-18.32%
С начала года
43.70%
6 месяцев
46.65%
1 год
45.61%
3 года*
-1.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
11.85%
1 месяц
-18.31%
С начала года
356.66%
6 месяцев
393.86%
1 год
905.39%
3 года*
110.38%
5 лет*
14.71%
10 лет*
17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIU и KORU

2026 (YTD)202520242023
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		43.70%-17.13%-29.63%-28.45%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		356.66%432.73%-62.18%-1.88%

Correlation

The correlation between WTIU and KORU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.12

The correlation between WTIU and KORU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WTIU и KORU

Секторы
WTIU
KORU

Энергетика

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Энергетика

WTIU
100.0%
KORU
0.9%

Сырьевые материалы

WTIU

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

WTIU

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

WTIU

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

WTIU

-

KORU
1.3%

Финансовые услуги

WTIU

-

KORU
7.4%

Здравоохранение

WTIU

-

KORU
2.5%

Промышленность

WTIU

-

KORU
15.2%

Недвижимость

WTIU

-

KORU

-

Технологии

WTIU

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

WTIU

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

WTIU vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIU c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTIUKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
6.35

-5.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.61

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.53

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

14.90

-13.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

43.11

-40.60

WTIU vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIU на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIU и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTIU и KORU

Максимальная просадка WTIU за все время составила -75.73%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIU и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIUKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.73%

-95.79%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.07%

-61.39%

+14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

-73.34%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.06%

-34.45%

-14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.21%

-57.40%

+18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.25%

21.18%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIU и KORU

Текущая волатильность для MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) составляет 22.57%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 88.86%. Это указывает на то, что WTIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIUKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.57%

88.86%

-66.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.28%

139.03%

-82.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.30%

144.03%

-75.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.77%

91.57%

-20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.77%

83.10%

-12.33%

Сравнение комиссий WTIU и KORU

WTIU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIU и KORU

WTIU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.19%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTIU and KORU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (88.86%) compared to WTIU (22.57%). In terms of maximum drawdown, WTIU dropped -75.73% vs KORU's -95.79%.

On 3-year performance, KORU leads with 110.38% vs -1.81% for WTIU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 22.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KORU has performed better with a 110.38% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

KORU has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for WTIU.

WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WTIU and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIU и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор