Сравнение WTIP с USFR
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. WTIP is actively managed, while USFR is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.60%.
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам WTIP и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 2.19% |
Correlation
The correlation between WTIP and USFR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. USFR — Ранг доходности на риск
WTIP
USFR
Сравнение WTIP c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 1.60 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и USFR
Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -1.36% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | 0.00% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.16% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 0.27% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 0.40% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 0.81% | +16.24% |
Сравнение комиссий WTIP и USFR
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и USFR
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and USFR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.80% for WTIP.
WTIP is categorized as Long-Short, while USFR is Government Bonds. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор