Сравнение WTIP с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
WTIP и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIP и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIP и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.54% | 14.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 2.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
WTIP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 20.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIP и USFR
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
WTIP vs. USFR — Ранг доходности на риск
WTIP
USFR
Сравнение WTIP c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | 1.57 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между WTIP и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и USFR
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и USFR
Максимальная просадка WTIP за все время составила -7.45%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -1.36% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.16% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и USFR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 0.29% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 0.41% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 0.81% | +14.16% |