Сравнение WTIP с IBIT
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. WTIP is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, WTIP returned 18.95% vs -43.61% for IBIT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
WTIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.15% | 13.49% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -16.55% |
Correlation
The correlation between WTIP and IBIT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
WTIP
IBIT
Сравнение WTIP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.83 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -1.42 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и IBIT
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -52.49% | +35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -52.49% | +35.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -52.49% | +35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -16.91% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 30.76% | -27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и IBIT
Текущая волатильность для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) составляет 10.20%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что WTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 13.48% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 34.60% | -18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 44.48% | -27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 50.25% | -33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 50.25% | -33.07% |
Сравнение комиссий WTIP и IBIT
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и IBIT
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.08% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and IBIT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to WTIP (10.20%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -16.52% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, WTIP leads with 18.95% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, WTIP has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 18.95% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
WTIP has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for IBIT.
WTIP is categorized as Long-Short, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.25% for IBIT.
WTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор