Сравнение WTIP с HFEQ
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for HFEQ.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у HFEQ с доходностью 9.98%.
WTIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.15% | 11.50% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
Correlation
The correlation between WTIP and HFEQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. HFEQ — Ранг доходности на риск
WTIP
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTIP c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | HFEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и HFEQ
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -12.46% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -3.97% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.44% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 21.90% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 21.90% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 21.90% | -4.72% |
Сравнение комиссий WTIP и HFEQ
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HFEQ в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и HFEQ
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.08% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and HFEQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 3.08% for WTIP.
They also come from different issuers: WisdomTree and Unlimited. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 1.00% for HFEQ.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор