Сравнение WTIP с GSST
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, WTIP returned 18.95% vs 4.50% for GSST. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.80%.
WTIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.15% | 13.49% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.80% | 2.80% |
Correlation
The correlation between WTIP and GSST is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. GSST — Ранг доходности на риск
WTIP
GSST
Сравнение WTIP c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIP | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.77 | -2.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 29.24 | -28.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 179.81 | -174.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIP и GSST
Максимальная просадка WTIP за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.52% | -3.51% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -0.15% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | 0.00% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.16% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 0.03% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и GSST
WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что WTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 0.13% | +10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 0.41% | +15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 0.59% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 0.63% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 0.86% | +16.32% |
Сравнение комиссий WTIP и GSST
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и GSST
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности GSST в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.31% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.08% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and GSST have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (10.20%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, WTIP dropped -16.52% vs GSST's -3.51%.
On 1-year performance, WTIP leads with 18.95% vs 4.50% for GSST. On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIP has performed better with a 18.95% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
GSST has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.08% for WTIP.
WTIP is categorized as Long-Short, while GSST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.16% for GSST.
GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.71 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор