Сравнение WTIP с GSST
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.55%.
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.55% | 2.74% |
Correlation
The correlation between WTIP and GSST is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. GSST — Ранг доходности на риск
WTIP
GSST
Сравнение WTIP c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 3.78 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и GSST
Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -3.51% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | 0.00% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.16% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и GSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 0.58% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 0.63% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 0.86% | +16.19% |
Сравнение комиссий WTIP и GSST
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и GSST
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности GSST в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.32% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and GSST have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
GSST has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.80% for WTIP.
WTIP is categorized as Long-Short, while GSST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.16% for GSST.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор