Сравнение WTID с NVII
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, WTID returned -72.92% vs 62.33% for NVII. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности WTID и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.
WTID
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -62.23%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -72.92%
- 3 года*
- -48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.23% | -34.38% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 48.28% |
Correlation
The correlation between WTID and NVII is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. NVII — Ранг доходности на риск
WTID
NVII
Сравнение WTID c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTID | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.39 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 8.64 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTID | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.83 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 2.04 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок WTID и NVII
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -18.47% | -71.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.12% | -18.47% | -59.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.87% | -8.54% | -80.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -5.50% | -48.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.10% | 7.24% | +39.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и NVII
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.63% | 12.22% | +13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.59% | 25.24% | +28.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.54% | 34.40% | +32.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.34% | 34.54% | +35.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.34% | 34.54% | +35.80% |
Сравнение комиссий WTID и NVII
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и NVII
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and NVII have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.63%) compared to NVII (12.22%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -72.92% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -72.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор