Сравнение WTID с NVII
WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - WTID is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%), while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. WTID is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, WTID returned -61.21% vs 40.89% for NVII. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WTID charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности WTID и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTID показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 7.35%.
WTID
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 26.91%
- С начала года
- -51.19%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -61.21%
- 3 года*
- -45.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTID и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -51.19% | -31.44% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 7.35% | 47.63% |
Correlation
The correlation between WTID and NVII is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTID vs. NVII — Ранг доходности на риск
WTID
NVII
Сравнение WTID c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTID | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.22 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.26 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTID и NVII
Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTID | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -18.47% | -71.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.87% | -18.47% | -56.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.62% | -15.00% | -70.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.92% | -5.82% | -49.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 7.80% | +36.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTID и NVII
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTID | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 14.35% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.62% | 26.88% | +27.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 36.12% | +31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 35.56% | +34.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 35.56% | +34.94% |
Сравнение комиссий WTID и NVII
WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTID и NVII
WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 56.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 56.90% | 29.17% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTID and NVII have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (22.23%) compared to NVII (14.35%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 40.89% vs -61.21% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 14.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 40.89% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 56.90%, compared with 0.00% for WTID.
WTID is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTID и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор