PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTID с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WTID и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTID показывает доходность -62.23%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.


WTID

1 день
-3.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-62.23%
6 месяцев
-57.99%
1 год
-72.92%
3 года*
-48.40%
5 лет*
10 лет*

NVII

1 день
-3.35%
1 месяц
6.25%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.61%
1 год
62.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTID и NVII


Correlation

The correlation between WTID and NVII is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

REX NVDA Growth & Income ETF

Доходность на риск

WTID vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 11
Ранг коэф-та Мартина

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTID c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTIDNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.30

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.39

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

8.64

-10.19

WTID vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTID на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTID и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTIDNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

1.83

-2.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

2.04

-2.65

Просадки

Сравнение просадок WTID и NVII

Максимальная просадка WTID за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTID и NVII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WTIDNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.35%

-18.47%

-71.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.12%

-18.47%

-59.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.87%

-8.54%

-80.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.44%

-5.50%

-48.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.10%

7.24%

+39.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WTID и NVII

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) имеет более высокую волатильность в 25.63% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что WTID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WTIDNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.63%

12.22%

+13.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.59%

25.24%

+28.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.54%

34.40%

+32.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.34%

34.54%

+35.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.34%

34.54%

+35.80%

Сравнение комиссий WTID и NVII

WTID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTID и NVII

WTID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 51.55%.


ПозицияTTM2025
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
51.55%29.17%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WTID and NVII have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (25.63%) compared to NVII (12.22%). In terms of maximum drawdown, WTID dropped -90.35% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -72.92% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -72.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 0.00% for WTID.

WTID is categorized as Inverse Equities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for WTID and 0.99% for NVII.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTID и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор