Сравнение WTIC.DE с USCI
WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds - WTIC.DE tracks the Optimised Roll Commodity while USCI tracks the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, WTIC.DE returned 6.75%/yr vs 7.81%/yr for USCI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTIC.DE charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности WTIC.DE и USCI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTIC.DE торгуется в EUR, в то время как USCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTIC.DE показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 23.39%. За последние 10 лет акции WTIC.DE уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.81% соответственно.
WTIC.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 6.75%
USCI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 23.39%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам WTIC.DE и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIC.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 20.71% | 3.70% | 9.08% | -9.86% | 18.67% | 39.31% | -8.85% | 10.09% | -5.27% | -7.52% |
USCI United States Commodity Index Fund | 23.39% | 3.67% | 24.97% | -3.00% | 37.49% | 43.02% | -18.77% | 0.54% | -7.61% | -6.74% |
Correlation
The correlation between WTIC.DE and USCI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between WTIC.DE and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIC.DE vs. USCI — Ранг доходности на риск
WTIC.DE
USCI
Сравнение WTIC.DE c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIC.DE | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.61 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 10.83 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIC.DE и USCI
Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки USCI в -56.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIC.DE | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -56.93% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.51% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -14.30% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -19.86% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.86% | -43.48% | +17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -7.11% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -20.81% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.83% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIC.DE и USCI
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что WTIC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIC.DE | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.91% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 14.61% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 17.72% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 19.06% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.58% | -2.47% |
Сравнение комиссий WTIC.DE и USCI
WTIC.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIC.DE и USCI
Ни WTIC.DE, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTIC.DE and USCI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIC.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIC.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for WTIC.DE and 1.03% for USCI.
Подберите оптимальное распределение для WTIC.DE и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор