Сравнение WTIC.DE с USCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и United States Commodity Index Fund (USCI).
WTIC.DE и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIC.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Commodity. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTIC.DE и USCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIC.DE и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIC.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 28.78% | 3.73% | 9.08% | -9.89% | 18.67% | 39.27% | -8.75% | 10.10% | -5.33% | -7.47% |
USCI United States Commodity Index Fund | 26.29% | 3.67% | 24.97% | -3.00% | 37.49% | 43.02% | -18.77% | 0.54% | -7.61% | -6.74% |
Разные валюты инструментов
WTIC.DE торгуется в EUR, в то время как USCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTIC.DE показывает доходность 28.78%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 26.29%.
WTIC.DE
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 28.78%
- 6 месяцев
- 36.24%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 26.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIC.DE и USCI
WTIC.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Доходность на риск
WTIC.DE vs. USCI — Ранг доходности на риск
WTIC.DE
USCI
Сравнение WTIC.DE c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIC.DE | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.11 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.55 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.76 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 4.06 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIC.DE | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.11 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WTIC.DE и USCI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIC.DE и USCI
Ни WTIC.DE, ни USCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTIC.DE и USCI
Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки USCI в -56.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и USCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIC.DE | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -66.41% | +40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -9.12% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -18.84% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -29.81% | +17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.53% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIC.DE и USCI
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и United States Commodity Index Fund (USCI) имеют волатильность 8.34% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIC.DE | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 8.19% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 14.29% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 19.78% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 19.00% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 16.48% | -2.60% |