PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIC.DE с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIC.DE с FTGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

WTIC.DE и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIC.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Commodity. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WTIC.DE и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIC.DE и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		25.95%3.73%9.08%-9.89%18.67%39.27%-8.75%10.10%-5.33%-7.47%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		26.36%1.01%17.22%-8.20%24.63%37.52%-6.25%8.80%-8.66%-9.90%
Разные валюты инструментов

WTIC.DE торгуется в EUR, в то время как FTGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTGC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTIC.DE показывает доходность 25.95%, а FTGC немного выше – 26.36%.

WTIC.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
9.76%
С начала года
25.95%
6 месяцев
33.01%
1 год
25.88%
3 года*
10.59%
5 лет*
13.68%
10 лет*
—

FTGC

1 день
-0.87%
1 месяц
11.46%
С начала года
26.36%
6 месяцев
30.94%
1 год
23.66%
3 года*
12.93%
5 лет*
15.95%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с ETLF.DEWTIC.DE с BCFE.DEWTIC.DE с EMEH.DE
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Сравнение комиссий WTIC.DE и FTGC

WTIC.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WTIC.DE vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIC.DE c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIC.DEFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.81

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.11

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

3.76

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIC.DE vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIC.DE на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIC.DE и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIC.DEFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Корреляция

Корреляция между WTIC.DE и FTGC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIC.DE и FTGC

WTIC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%.

TTM202520242023202220212020201920182017
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок WTIC.DE и FTGC

Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки FTGC в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и FTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIC.DEFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.90%

-59.47%

+33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.36%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-22.64%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.77%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-27.78%

+15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.25%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIC.DE и FTGC

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что WTIC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIC.DEFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

7.78%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

13.45%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

18.28%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.73%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

15.37%

-1.50%