PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIC.DE с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIC.DE с CMOD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L).

WTIC.DE и CMOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIC.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Commodity. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTIC.DE и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTIC.DE и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		25.95%3.73%9.08%-9.89%18.67%39.27%-8.75%10.10%-5.33%-7.66%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.76%2.37%11.00%-10.33%21.59%36.87%-11.79%9.05%-6.00%-11.49%
Разные валюты инструментов

WTIC.DE торгуется в EUR, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WTIC.DE показывает доходность 25.95%, а CMOD.L немного ниже – 24.76%.

WTIC.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
9.76%
С начала года
25.95%
6 месяцев
33.01%
1 год
25.88%
3 года*
10.59%
5 лет*
13.68%
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.32%
1 месяц
10.05%
С начала года
24.76%
6 месяцев
32.36%
1 год
21.76%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с USCIWTIC.DE с ETLF.DEWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с BCFE.DEWTIC.DE с EMEH.DE
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с ETL2.DECMOD.L с BCFE.DECMOD.L с PCOM.DE

Сравнение комиссий WTIC.DE и CMOD.L

WTIC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

WTIC.DE vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIC.DE c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIC.DECMOD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.26

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.74

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.60

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

5.44

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIC.DE vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIC.DE на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIC.DE и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIC.DECMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между WTIC.DE и CMOD.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTIC.DE и CMOD.L

Ни WTIC.DE, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTIC.DE и CMOD.L

Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и CMOD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WTIC.DECMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.90%

-33.16%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-8.95%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-26.86%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.22%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-12.47%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.10%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIC.DE и CMOD.L

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеют волатильность 8.24% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTIC.DECMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

8.05%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

13.78%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

17.14%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.83%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

15.27%

-1.40%