Сравнение WTIC.DE с TLT
WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - WTIC.DE is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTIC.DE returned 12.56%/yr vs -5.34%/yr for TLT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WTIC.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности WTIC.DE и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTIC.DE торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTIC.DE показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.39%.
WTIC.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 30.86%
- 6 месяцев
- 31.83%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам WTIC.DE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIC.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 30.86% | 3.73% | 9.08% | -9.89% | 18.67% | 39.27% | -8.75% | 10.10% | -5.33% | -7.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.39% | -8.12% | -1.98% | -0.31% | -26.97% | 2.54% | 8.41% | 16.70% | 3.01% | -4.24% |
Correlation
The correlation between WTIC.DE and TLT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIC.DE vs. TLT — Ранг доходности на риск
WTIC.DE
TLT
Сравнение WTIC.DE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIC.DE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 0.30 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 0.64 | +12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIC.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.23 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.33 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WTIC.DE и TLT
Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIC.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -46.77% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -7.42% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | -17.13% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -39.79% | +13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -43.78% | +40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -18.50% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.47% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIC.DE и TLT
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что WTIC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIC.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 2.08% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 7.02% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 9.71% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.22% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.10% | 15.64% | -1.54% |
Сравнение комиссий WTIC.DE и TLT
WTIC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIC.DE и TLT
WTIC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.60% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
WTIC.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIC.DE and TLT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for WTIC.DE.
WTIC.DE is categorized as Commodities, while TLT is Government Bonds. WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.35% for WTIC.DE and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для WTIC.DE и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор