PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTIC.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WTIC.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) is Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, WTIC.DE returned 12.56%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTIC.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTIC.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTIC.DE показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTIC.DE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%9.08%-9.89%18.67%39.27%-8.75%10.10%-5.33%-7.47%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between WTIC.DE and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Bitcoin

Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

WTIC.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTIC.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTIC.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.90

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-1.21

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.87

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

-0.76

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

-1.35

+14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTIC.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTIC.DE на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTIC.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTIC.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-0.90

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.23

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.14

-0.60

Просадки

Сравнение просадок WTIC.DE и BTC-USD

Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTIC.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.90%

-83.05%

+57.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-49.93%

+42.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-49.93%

+36.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-73.60%

+47.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-48.40%

+44.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-39.96%

+27.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

33.81%

-30.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WTIC.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) составляет 5.73%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что WTIC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTIC.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

10.12%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

34.33%

-18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

35.37%

-17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

45.05%

-28.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.10%

55.99%

-41.89%

Часто задаваемые вопросы

WTIC.DE and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTIC.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор