Сравнение WTIC.DE с BTC-USD
WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) is Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, WTIC.DE returned 6.75%/yr vs 56.82%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTIC.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTIC.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTIC.DE показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.93%. За последние 10 лет акции WTIC.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.75% против 56.82% соответственно.
WTIC.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 6.75%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- -27.93%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -41.74%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 56.82%
Сравнение доходности по годам WTIC.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIC.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 20.71% | 3.70% | 9.08% | -9.86% | 18.67% | 39.31% | -8.85% | 10.09% | -5.27% | -7.52% |
BTC-USD Bitcoin | -29.63% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between WTIC.DE and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIC.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WTIC.DE
BTC-USD
Сравнение WTIC.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTIC.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.85 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.83 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | -1.37 | +13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTIC.DE и BTC-USD
Максимальная просадка WTIC.DE за все время составила -25.86%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIC.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIC.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -83.05% | +57.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -50.24% | +38.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -50.24% | +36.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -73.60% | +47.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.86% | -82.51% | +56.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -49.58% | +38.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -40.09% | +27.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 31.74% | -29.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIC.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) составляет 4.50%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что WTIC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIC.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 11.63% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 34.69% | -18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 35.26% | -17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 44.21% | -28.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 55.51% | -41.40% |
Часто задаваемые вопросы
WTIC.DE and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTIC.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор