Сравнение WTIBX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
WTIBX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 1 июн. 1988 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIBX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIBX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | -0.28% | 7.38% | 1.99% | 7.47% | -13.13% | -0.58% | 8.49% | 8.80% | -0.17% | 4.74% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции WTIBX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.34% против 2.08% соответственно.
WTIBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.34%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIBX и MDVAX
WTIBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
WTIBX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
WTIBX
MDVAX
Сравнение WTIBX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTIBX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.10 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.05 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.79 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между WTIBX и MDVAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIBX и MDVAX
Дивидендная доходность WTIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 3.82% | 4.11% | 4.04% | 3.66% | 3.23% | 3.08% | 3.95% | 3.95% | 3.55% | 3.50% | 3.43% | 3.55% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок WTIBX и MDVAX
Максимальная просадка WTIBX за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIBX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -23.02% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.00% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -23.02% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.72% | -23.02% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.91% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -3.46% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.79% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIBX и MDVAX
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что WTIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIBX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.02% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.99% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 3.86% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 6.45% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.26% | -0.61% |