PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONB с NBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONB с NBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONB (Old National Bancorp) and NBN (Northeast Bank) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ONB returned 9.42%/yr vs 27.44%/yr for NBN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONB и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old National Bancorp (ONB) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONB показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции ONB уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 9.42% против 27.44% соответственно.

ONB

1 день
2.83%
1 месяц
-0.75%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.03%
3 года*
26.55%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.42%

NBN

1 день
2.44%
1 месяц
-4.53%
С начала года
16.33%
6 месяцев
30.58%
1 год
50.01%
3 года*
47.15%
5 лет*
31.87%
10 лет*
27.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONB и NBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONB
Old National Bancorp		8.77%5.43%32.47%-2.47%2.51%12.89%-6.07%22.41%-9.23%-0.92%
NBN
Northeast Bank		16.33%13.35%66.31%31.21%17.95%58.86%2.63%31.69%-27.59%77.10%

Correlation

The correlation between ONB and NBN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.17

Over the past year, ONB and NBN have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONB:

$9.30B

NBN:

$1.02B

EPS

ONB:

$2.06

NBN:

$11.67

Коэффициент P/E

ONB:

11.66

NBN:

10.35

Коэффициент PEG

ONB:

3.82

NBN:

1.16

Коэффициент P/S

ONB:

2.22

NBN:

2.71

Коэффициент P/B

ONB:

1.09

NBN:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

ONB:

$3.99B

NBN:

$375.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

ONB:

$2.57B

NBN:

$226.92M

EBITDA (12 мес.)

ONB:

$1.08B

NBN:

$144.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old National Bancorp

Northeast Bank

Часто сравнивают с ONB:
ONB с WTFCONB с VOOONB с SPYONB с RF
Часто сравнивают с NBN:
NBN с NECBNBN с FNBNBN с SEMNBN с FBPNBN с QTWONBN с LLYNBN с BANC

Доходность на риск

ONB vs. NBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONB
Ранг доходности на риск ONB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONB c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old National Bancorp (ONB) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONBNBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.44

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.06

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.82

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

4.67

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONB vs. NBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONB на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONB и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONBNBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.44

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.97

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.27

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ONB и NBN

Максимальная просадка ONB за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONB и NBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONBNBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.83%

-70.51%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-27.57%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-27.57%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-29.30%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-70.25%

+29.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.43%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-23.74%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

10.74%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ONB и NBN

Текущая волатильность для Old National Bancorp (ONB) составляет 7.51%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что ONB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONBNBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

9.17%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

23.83%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

34.92%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

32.91%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.70%

40.75%

-10.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONB и NBN

Дивидендная доходность ONB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности NBN в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%
ONB
Old National Bancorp		2.96%2.51%2.58%3.32%3.11%3.09%3.38%2.84%3.38%2.98%2.87%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONB и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old National Bancorp и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
999.74M
105.42M
(ONB) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONB и NBN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Old National Bancorp и Northeast Bank.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
66.0%
63.4%
Активы портфеля
ONB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old National Bancorp сообщила о валовой прибыли в 659.97M при выручке в 999.74M, что соответствует валовой рентабельности в 66.0%.

NBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 66.84M при выручке в 105.42M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

ONB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old National Bancorp сообщила об операционной прибыли в 295.27M при выручке в 999.74M, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

NBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 43.20M при выручке в 105.42M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

ONB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old National Bancorp сообщила о чистой прибыли в 233.67M при выручке в 999.74M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

NBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 29.85M при выручке в 105.42M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

Часто задаваемые вопросы

ONB and NBN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBN has higher volatility (9.17%) compared to ONB (7.51%). In terms of maximum drawdown, ONB dropped -60.83% vs NBN's -70.51%.

NBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONB и NBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор