Сравнение ONB с RF
ONB (Old National Bancorp) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ONB returned 9.42%/yr vs 15.42%/yr for RF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ONB и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONB показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции ONB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 9.42% против 15.42% соответственно.
ONB
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 9.42%
RF
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам ONB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONB Old National Bancorp | 8.77% | 5.43% | 32.47% | -2.47% | 2.51% | 12.89% | -6.07% | 22.41% | -9.23% | -0.92% |
RF Regions Financial Corporation | 6.93% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between ONB and RF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.52 |
Over the past year, ONB and RF have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ONB:
$9.30B
RF:
$24.68B
ONB:
$2.06
RF:
$2.51
ONB:
11.66
RF:
11.31
ONB:
2.22
RF:
2.62
ONB:
1.09
RF:
1.42
ONB:
$3.99B
RF:
$9.62B
ONB:
$2.57B
RF:
$7.29B
ONB:
$1.08B
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONB vs. RF — Ранг доходности на риск
ONB
RF
Сравнение ONB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old National Bancorp (ONB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.11 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 5.07 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.57 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ONB и RF
Максимальная просадка ONB за все время составила -60.83%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONB и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.83% | -92.65% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -18.45% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -32.35% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -40.99% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -60.73% | +19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.37% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -31.08% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 7.68% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONB и RF
Old National Bancorp (ONB) и Regions Financial Corporation (RF) имеют волатильность 7.51% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.68% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 18.24% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 24.95% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 31.57% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 35.93% | -5.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONB и RF
Дивидендная доходность ONB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности RF в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONB Old National Bancorp | 2.96% | 2.51% | 2.58% | 3.32% | 3.11% | 3.09% | 3.38% | 2.84% | 3.38% | 2.98% | 2.87% | 3.54% |
RF Regions Financial Corporation | 3.73% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old National Bancorp и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONB и RF
ONB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old National Bancorp сообщила о валовой прибыли в 659.97M при выручке в 999.74M, что соответствует валовой рентабельности в 66.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
ONB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old National Bancorp сообщила об операционной прибыли в 295.27M при выручке в 999.74M, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
ONB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old National Bancorp сообщила о чистой прибыли в 233.67M при выручке в 999.74M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
ONB and RF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (7.68%) compared to ONB (7.51%). In terms of maximum drawdown, ONB dropped -60.83% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONB и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор