PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEF.DE с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEF.DE с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEF.DE (WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WTEF.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Efficient Core UCITS, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WTEF.DE is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past year, WTEF.DE returned 21.98% vs 23.55% for NTSX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WTEF.DE и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTEF.DE торгуется в EUR, в то время как NTSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTSX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEF.DE показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 10.74%.

WTEF.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
4.47%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.89%
1 год
21.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.67%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.19%
1 год
23.55%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEF.DE и NTSX

2026 (YTD)202520242023
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		9.49%3.44%28.84%6.12%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		10.74%4.72%28.14%7.93%

Correlation

The correlation between WTEF.DE and NTSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.51

The correlation between WTEF.DE and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с ACWI.LWTEF.DE с VOOWTEF.DE с XDEQ.L
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

WTEF.DE vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEF.DE c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEF.DENTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.91

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.49

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.93

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

11.31

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEF.DE vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEF.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEF.DE и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEF.DENTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.71

+0.49

Просадки

Сравнение просадок WTEF.DE и NTSX

Максимальная просадка WTEF.DE за все время составила -22.39%, что меньше максимальной просадки NTSX в -28.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEF.DE и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEF.DENTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.39%

-28.09%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.07%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.11%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.87%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.09%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEF.DE и NTSX

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что WTEF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEF.DENTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.68%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.16%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

12.37%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.62%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

18.41%

-3.43%

Сравнение комиссий WTEF.DE и NTSX

И WTEF.DE, и NTSX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEF.DE и NTSX

WTEF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTEF.DE and NTSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEF.DE and NTSX have the same expense ratio: 0.20% per year.

WTEF.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while NTSX is Diversified Portfolio.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEF.DE и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор