Сравнение WTEF.DE с NTSX
WTEF.DE (WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - WTEF.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Efficient Core UCITS, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. WTEF.DE is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past year, WTEF.DE returned 20.33% vs 19.65% for NTSX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTEF.DE и NTSX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTEF.DE торгуется в EUR, в то время как NTSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTSX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTEF.DE показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 10.49%.
WTEF.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTEF.DE и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WTEF.DE WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 11.10% | 3.44% | 28.84% | 12.65% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 10.49% | 4.72% | 28.14% | 12.70% |
Correlation
The correlation between WTEF.DE and NTSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEF.DE vs. NTSX — Ранг доходности на риск
WTEF.DE
NTSX
Сравнение WTEF.DE c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTEF.DE | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.45 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 9.30 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTEF.DE и NTSX
Максимальная просадка WTEF.DE за все время составила -22.39%, что меньше максимальной просадки NTSX в -28.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEF.DE и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEF.DE | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.39% | -28.09% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -8.07% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.25% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -5.79% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 2.12% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEF.DE и NTSX
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 2.85% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEF.DE | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 2.83% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.83% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 12.67% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 16.70% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 18.34% | +1.46% |
Сравнение комиссий WTEF.DE и NTSX
И WTEF.DE, и NTSX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEF.DE и NTSX
WTEF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.10% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
WTEF.DE WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTEF.DE and NTSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEF.DE and NTSX have the same expense ratio: 0.20% per year.
WTEF.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while NTSX is Diversified Portfolio.
Подберите оптимальное распределение для WTEF.DE и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор