PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEF.DE с BBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTEF.DE с BBUS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE).

WTEF.DE и BBUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Efficient Core UCITS. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. BBUS.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTEF.DE и BBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEF.DE и BBUS.DE

2026 (YTD)202520242023
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		-2.97%3.44%28.84%6.12%
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		-3.32%4.72%32.23%5.14%

Доходность по периодам

С начала года, WTEF.DE показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у BBUS.DE с доходностью -3.32%.

WTEF.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-0.56%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS.DE

1 день
1.74%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.44%
1 год
9.96%
3 года*
16.14%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с SPYWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с VOOWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с XDEQ.LWTEF.DE с ACWI.LWTEF.DE с NTSX
Часто сравнивают с BBUS.DE:
BBUS.DE с SPYBBUS.DE с BBDD.LBBUS.DE с JREU.DEBBUS.DE с JPEQ.AXBBUS.DE с SPYM.DEBBUS.DE с SPYL.DEBBUS.DE с JEGA.DE

Сравнение комиссий WTEF.DE и BBUS.DE

WTEF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

WTEF.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.DE
Ранг доходности на риск BBUS.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEF.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEF.DEBBUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.58

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.88

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

4.16

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEF.DE vs. BBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEF.DE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS.DE равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEF.DE и BBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEF.DEBBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.77

+0.14

Корреляция

Корреляция между WTEF.DE и BBUS.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEF.DE и BBUS.DE

Ни WTEF.DE, ни BBUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WTEF.DE и BBUS.DE

Максимальная просадка WTEF.DE за все время составила -22.39%, что меньше максимальной просадки BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEF.DE и BBUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTEF.DEBBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.39%

-34.09%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.36%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.43%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.89%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.39%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEF.DE и BBUS.DE

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что WTEF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTEF.DEBBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.82%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

8.68%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

17.16%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

15.38%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.32%

-2.20%