Сравнение WTEE.DE с EXW1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE).
WTEE.DE и EXW1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. EXW1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTEE.DE и EXW1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTEE.DE и EXW1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 9.68% | 28.58% | 2.39% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | -0.72% | 22.07% | 11.03% | 22.41% | -8.72% | 23.47% | 8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у EXW1.DE с доходностью -0.72%.
WTEE.DE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- —
EXW1.DE
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTEE.DE и EXW1.DE
WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EXW1.DE в 0.10%.
Доходность на риск
WTEE.DE vs. EXW1.DE — Ранг доходности на риск
WTEE.DE
EXW1.DE
Сравнение WTEE.DE c EXW1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEE.DE | EXW1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.63 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.94 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.03 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 3.59 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEE.DE | EXW1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.63 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.63 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.20 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между WTEE.DE и EXW1.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEE.DE и EXW1.DE
Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности EXW1.DE в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.78% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 2.48% | 2.42% | 2.85% | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 1.97% | 2.82% | 3.18% | 3.92% | 3.29% | 3.48% |
Просадки
Сравнение просадок WTEE.DE и EXW1.DE
Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки EXW1.DE в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и EXW1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTEE.DE | EXW1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -57.82% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.87% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.45% | -23.32% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -7.00% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -15.82% | +13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.09% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEE.DE и EXW1.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.93%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXW1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTEE.DE | EXW1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.48% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.79% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 17.22% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.10% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.15% | -2.72% |