PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WTEE.DE с EXW1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WTEE.DE и EXW1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTEE.DE и EXW1.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
9.68%28.58%2.39%15.07%0.05%18.73%6.60%
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
-0.72%22.07%11.03%22.41%-8.72%23.47%8.82%

Доходность по периодам

С начала года, WTEE.DE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у EXW1.DE с доходностью -0.72%.


WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*

EXW1.DE

1 день
2.97%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
3.38%
1 год
10.81%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.85%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Сравнение комиссий WTEE.DE и EXW1.DE

WTEE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EXW1.DE в 0.10%.


Доходность на риск

WTEE.DE vs. EXW1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EXW1.DE
Ранг доходности на риск EXW1.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW1.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW1.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW1.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEE.DE c EXW1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WTEE.DEEXW1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.63

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.94

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.03

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

3.59

+8.86

WTEE.DE vs. EXW1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEE.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа EXW1.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEE.DE и EXW1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WTEE.DEEXW1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.63

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.20

+0.84

Корреляция

Корреляция между WTEE.DE и EXW1.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEE.DE и EXW1.DE

Дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности EXW1.DE в 2.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
2.48%2.42%2.85%2.83%2.73%2.50%1.97%2.82%3.18%3.92%3.29%3.48%

Просадки

Сравнение просадок WTEE.DE и EXW1.DE

Максимальная просадка WTEE.DE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки EXW1.DE в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEE.DE и EXW1.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WTEE.DEEXW1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-57.82%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.87%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-23.32%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-7.00%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-15.82%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.09%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEE.DE и EXW1.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) составляет 4.93%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что WTEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXW1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WTEE.DEEXW1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.48%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

10.79%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

17.22%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.10%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

18.15%

-2.72%