PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTDM.DE с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WTDM.DE с ^STOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, WTDM.DE returned 12.75%/yr vs 6.65%/yr for ^STOXX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WTDM.DE и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTDM.DE показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%.

WTDM.DE

1 день
0.05%
1 месяц
3.49%
С начала года
7.70%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.24%
3 года*
13.36%
5 лет*
12.75%
10 лет*
—

^STOXX

1 день
0.52%
1 месяц
2.42%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.88%
1 год
13.33%
3 года*
10.73%
5 лет*
6.65%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTDM.DE и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTDM.DE
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		7.70%0.91%24.87%14.95%-3.38%36.01%2.42%32.90%-2.38%11.34%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		5.45%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%

Correlation

The correlation between WTDM.DE and ^STOXX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2016 г.

0.65

The correlation between WTDM.DE and ^STOXX shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с WTDM.DE:
WTDM.DE с EXX5.DEWTDM.DE с WQTM.DEWTDM.DE с IQQD.DEWTDM.DE с IQQA.DEWTDM.DE с W1TB.DEWTDM.DE с VGWE.DEWTDM.DE с UDIV.DE
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

WTDM.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTDM.DE
Ранг доходности на риск WTDM.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTDM.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTDM.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTDM.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTDM.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTDM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTDM.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTDM.DE^STOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.07

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.60

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.37

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

4.91

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTDM.DE vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTDM.DE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ^STOXX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTDM.DE и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTDM.DE^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.47

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.31

+0.58

Просадки

Сравнение просадок WTDM.DE и ^STOXX

Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и ^STOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTDM.DE^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-61.04%

+29.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-9.56%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-16.56%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-22.55%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-16.77%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.67%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WTDM.DE и ^STOXX

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 2.26%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTDM.DE^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.63%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

10.21%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

12.22%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.98%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

15.31%

-0.35%

Часто задаваемые вопросы

WTDM.DE and ^STOXX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTDM.DE и ^STOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор