Сравнение WTDM.DE с ^STOXX
WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, WTDM.DE returned 13.56%/yr vs 7.03%/yr for ^STOXX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WTDM.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTDM.DE показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции WTDM.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 13.56% против 7.03% соответственно.
WTDM.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 13.56%
^STOXX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам WTDM.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 8.06% | 0.90% | 24.88% | 14.95% | -3.38% | 36.01% | 2.42% | 32.88% | -2.37% | 11.34% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 7.15% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
Correlation
The correlation between WTDM.DE and ^STOXX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between WTDM.DE and ^STOXX shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTDM.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
WTDM.DE
^STOXX
Сравнение WTDM.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTDM.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.85 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 6.73 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTDM.DE и ^STOXX
Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTDM.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -60.54% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -9.56% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -16.56% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -22.55% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -35.55% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.65% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -14.59% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.61% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDM.DE и ^STOXX
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 2.08%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTDM.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.80% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 10.28% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 12.23% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.20% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 15.27% | +0.82% |
Часто задаваемые вопросы
WTDM.DE and ^STOXX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTDM.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор