Сравнение WTDM.DE с VGWE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE).
WTDM.DE и VGWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTDM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. VGWE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WTDM.DE и VGWE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTDM.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -1.49% | 0.91% | 24.87% | 14.95% | -3.38% | 36.01% | 8.72% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 6.48% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WTDM.DE показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью 6.48%.
WTDM.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTDM.DE и VGWE.DE
WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Доходность на риск
WTDM.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
WTDM.DE
VGWE.DE
Сравнение WTDM.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTDM.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.28 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.65 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.70 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 8.20 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTDM.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.28 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.04 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WTDM.DE и VGWE.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDM.DE и VGWE.DE
Ни WTDM.DE, ни VGWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTDM.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и VGWE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTDM.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -16.43% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -12.80% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -16.43% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -3.31% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -2.41% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.07% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDM.DE и VGWE.DE
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTDM.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.98% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 7.10% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 13.01% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 11.53% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 12.30% | +2.74% |