Сравнение WTDM.DE с SCHD
WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - WTDM.DE tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTDM.DE returned 13.56%/yr vs 12.59%/yr for SCHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTDM.DE charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности WTDM.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WTDM.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WTDM.DE показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.40%. За последние 10 лет акции WTDM.DE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.56% против 12.59% соответственно.
WTDM.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 13.56%
SCHD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам WTDM.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 8.06% | 0.90% | 24.88% | 14.95% | -3.38% | 36.01% | 2.42% | 32.88% | -2.37% | 11.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.40% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between WTDM.DE and SCHD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between WTDM.DE and SCHD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTDM.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
WTDM.DE
SCHD
Сравнение WTDM.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTDM.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 7.18 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 18.01 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTDM.DE и SCHD
Максимальная просадка WTDM.DE за все время составила -31.18%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTDM.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTDM.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -32.28% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -4.15% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -21.40% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -21.40% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -32.28% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.10% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.41% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.65% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTDM.DE и SCHD
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) составляет 2.08%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что WTDM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTDM.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.53% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 8.54% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 11.62% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 14.58% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.44% | -1.35% |
Сравнение комиссий WTDM.DE и SCHD
WTDM.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTDM.DE и SCHD
WTDM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.28% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTDM.DE and SCHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for WTDM.DE.
WTDM.DE tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.28% for WTDM.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для WTDM.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор