PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCOX с SBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTCOX с SBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX).

WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WTCOX и SBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTCOX и SBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.02%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%

Доходность по периодам

С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SBSIX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям SBSIX по среднегодовой доходности: 1.72% против 7.80% соответственно.

WTCOX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.72%

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBX
Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с AQGIXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTIBXSBSIX с WTLTXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX

Сравнение комиссий WTCOX и SBSIX

WTCOX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SBSIX в 1.03%.

SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Доходность на риск

WTCOX vs. SBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCOX c SBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCOXSBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.34

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.92

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.69

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

11.39

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCOX vs. SBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCOX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SBSIX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCOX и SBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCOXSBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.34

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.50

+0.60

Корреляция

Корреляция между WTCOX и SBSIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCOX и SBSIX

Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SBSIX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WTCOX и SBSIX

Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки SBSIX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и SBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTCOXSBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-52.51%

+38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-12.48%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-29.87%

+16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.61%

-52.51%

+38.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-9.81%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-11.21%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.95%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCOX и SBSIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.74%, в то время как у Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTCOXSBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

6.61%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

10.10%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

15.23%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

15.51%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

16.68%

-13.52%