PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTCOX с SBHVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTCOX с SBHVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX).

WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. SBHVX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WTCOX и SBHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTCOX и SBHVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		-0.02%3.29%2.39%5.03%-10.64%1.87%5.09%7.14%0.69%5.12%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		5.47%12.27%12.31%11.97%-14.66%16.61%6.22%24.65%-4.54%10.92%

Доходность по периодам

С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SBHVX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям SBHVX по среднегодовой доходности: 1.72% против 9.58% соответственно.

WTCOX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.85%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.72%

SBHVX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.11%
С начала года
5.47%
6 месяцев
8.51%
1 год
28.99%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WTCOX:
WTCOX с ABHYXWTCOX с VTEBWTCOX с FCOTXWTCOX с SBHAXWTCOX с SBASXWTCOX с WISGXWTCOX с WTIBX
Часто сравнивают с SBHVX:
SBHVX с WTIBXSBHVX с SBHAXSBHVX с SBSIXSBHVX с WISGXSBHVX с SBAPXSBHVX с SBASXSBHVX с WITAX

Сравнение комиссий WTCOX и SBHVX

WTCOX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SBHVX в 0.97%.

SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund

Доходность на риск

WTCOX vs. SBHVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTCOX
Ранг доходности на риск WTCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTCOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTCOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTCOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTCOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTCOX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SBHVX
Ранг доходности на риск SBHVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTCOX c SBHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTCOXSBHVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.73

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.76

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

6.37

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTCOX vs. SBHVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTCOX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBHVX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTCOX и SBHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTCOXSBHVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.39

+0.71

Корреляция

Корреляция между WTCOX и SBHVX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTCOX и SBHVX

Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SBHVX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTCOX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund		3.19%3.41%3.43%3.11%2.91%2.20%2.71%3.48%3.06%2.80%2.98%2.70%
SBHVX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund		11.04%11.65%4.61%1.37%1.25%4.66%0.95%6.05%10.28%6.78%0.22%5.76%

Просадки

Сравнение просадок WTCOX и SBHVX

Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки SBHVX в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и SBHVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTCOXSBHVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.61%

-41.54%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-16.57%

+13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.61%

-29.43%

+15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.61%

-41.54%

+27.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-9.20%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-7.34%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

4.58%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WTCOX и SBHVX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) составляет 0.74%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund (SBHVX) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTCOXSBHVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

7.28%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

15.08%

-14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

25.88%

-23.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

21.21%

-18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

21.26%

-18.10%