Сравнение WTCOX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTCOX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 5.12% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции WTCOX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.77% соответственно.
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и DMREX
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
WTCOX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
WTCOX
DMREX
Сравнение WTCOX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.23 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.23 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.90 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 9.35 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.23 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.09 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и DMREX
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и DMREX
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTCOX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -13.22% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -0.92% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -5.33% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | -13.22% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.32% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.89% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.29% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и DMREX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTCOX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.48% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.71% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 1.17% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.47% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.14% | +0.02% |